玻璃的单边与跨期交易 分享几个小的套路！
2020-01-15 16:20:02|新浪财经-自媒体综合|期货
全文导读
玻璃这个品种的期限结构曲线远端似乎不太敏感，基本上大的波动都是近端在变化，由于大多数时候期货处于贴水状态，所以近端期货上涨走基差修复的时候，近端就突然变得陡峭起来，当多
玻璃这个品种的期限结构曲线远端似乎不太敏感，基本上大的波动都是近端在变化，由于大多数时候期货处于贴水状态，所以近端期货上涨走基差修复的时候，近端就突然变得陡峭起来，当多头主力开始移仓之后，近端就开始下去了，远端变化不明显。
结合期限结构的变化特征以及上面提到的移仓带来的套利行情，我个人猜测，FG05合约一般容易在3月中下旬之前创造出合约高点，FG01合约一般在11月中下旬之前创造出合约高点，FG09合约的高点可能在8月中下旬。这个你到时候可以去网站价格季节性那里对照验证一下。
从个人的角度来讲，我是不会在这个位置做多玻璃的。另外，顺便简单介绍一下玻璃跨期套利的一些特征以及合约季节性高点出现的时间，可以为你交易玻璃做个简单的参考！
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